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經濟與管理學院楊榮軍在國際知名期刊International Journal of Information Management發表最新研究成果

發布時間:2020-01-03  來源:   查看:

近日,經濟與管理學院楊榮軍副教授在國際知名期刊“International Journal of Information Management”當期影響因子5.06)發表關于金融市場波動的研究論文,論文題目為“Big data analytics for financial Market volatility forecast based on support vector machine”,楊榮軍副教授為第一作者,該成果由棗莊學院、中國人民大學、上海大學、東華大學、美國Southern Illinois大學等合作完成,棗莊學院為第一完成單位。

高頻數據能夠在后續深入研究階段內發揮十分關鍵的影響作用。參照具體研究素材,確保高頻數據研究階段內存在的實際問題可以得到全面解決。相反,如果該部分問題不能得到妥善解決,研究價值也會受到極大不良影響。波動率作為市場風險的核心評估指標,在高頻數據波動率作用下,共同為資本市場活動開展創造良好前提條件。高頻數據價格波動率自身帶有明顯的記憶時間較長特征,而且“尖峰后尾”現象體現也十分明顯。利用已實現波動率以及雙冪次變差開展資產價格的連續性波動以及跳躍波動的深入探究,并結合實際狀況,完成研究模型建設。將預測效果良好的模型與差異函數對應的支持向量機有效結合為一體,最終結果顯示,雖然核函數不同,但是彼此之間具備一定相似性;將跳躍波動預測模型與支持向量機更好的融合為一體,該部分操作將有助于模型短期預測精準度得到全面增長。從實際發展狀況來看,無論對于監管機構還是投資者而言,波動率預測所發揮的影響作用都非常關鍵。

上述研究成果得到了國家社會科學基金項目(16BRK009)的資助。

(文/經濟與管理學院)

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